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期指市场坏孩子不止“伊世顿” 大数据曝出大案新线索
发布时间:2015年11月25日    来源: 中财裕富    阅读: 898


评论1122015-11-24 21:31 来源:券商中国

  以680万本金在股指期货市场上狂捞20亿的“伊世顿国际贸易有限公司”,因被查处而得到了极高的曝光率。在中国股指期货市场上拥有如此高超赚钱手段的,却不止“伊士顿国际贸易公司”一家,仍有数家类似公司还在公众视线之外,相关调查工作已经展开,且期货交易所层面已经事实上全面暂停程序化交易。

  “期货交易所层面已经全面暂停了市场内的程序化高频交易。”一位接近期货交易所的人士透露,“伊世顿国际贸易有限公司”事件给国内期货市场带来的影响,远没有消散,且后续效应才刚刚开始。

  高频程序化交易软件成敛财最佳工具

  上述接近期货交易所的人士透露,目前有2-3家类似“伊世顿国际贸易有限公司”的操作手法的程序化高频公司已经进入调查视线,与“伊世顿国际贸易有限公司”相似的是,这些公司的实际负责人已经远遁海外,逃避打击。不过,与“伊世顿国际贸易有限公司”不同的是,这些公司仍没有将巨额获利中部分通过“地下钱庄”转移出境,交给境外人员。

  在伊世顿一案中,伊世顿通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖在内的大量交易,其平均下单速度达每0.03秒一笔,1秒内最多下单达31笔。据统计,仅6月初至7月初,该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。

  由于程序化高频交易的这种特性,使其成为掠夺财富的最佳工具。伊世顿一案,该50万美元的注册资本金加上借来的360万元人民币,其原始投入资金规模充其量也就约合680万元人民币,最终获取20多亿元,翻了300倍。但这种掠夺的特性决定了其只能是游走在法律边缘,尽管能带来巨大利益,一不留神就会触发法律的禁区。

  交易所大数据监察成王牌

  不过,上述人士强调,市场各方仍在密切关注伊世顿一案的后续审判情况,这将直接关系到类似相关案件的调查工作。因为伊世顿案件的破获,算是在国内高频交易这一领域开了先河,而且证监会相关高频交易的法规在11月份才开始施行。尽管伊世顿案件的具体定罪方向仍然不太清晰,但是资金非法跨境转移之罪名已经在坐实。目前,公安部正在准备适时部署开展打击“地下钱庄”第三次集中破案行动。

  值得一提的是,交易所层面的大数据监察技术作为一张王牌,正在担当越来越重要的案件挖掘作用,而监察的重点是那些客户权益在100万元以上大型账户。接近监管层的人士也透露,已根据交易所的数据掌握了一些线索,希望能够查出大案。

  上述大数据系统,现在已经具有交易监察、市场回放、查询汇总、交易分析等功能,不仅能识别异常交易,还可以解决搜索关联账户的难题。通过对全市场交易数据的分析,可以直接定位“交易行为异常”账户。

  随着期货市场事实上全面暂停市场内的程序化高频交易,加上大数据监察数据的监察力度加大,程序化高频交易在期货市场上已经“死亡”,而市场监控的焦点放在日常交易产生的自成交、频繁报撤单、对敲等异常交易行为上。

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